無事にネットワークに接続できたらpkgsrc.tar.gzをここからダウンロードします。
CVSでチェックアウトしてもいいですが、最初は時間もかかるので、tarballが楽だと思いますよ。
後で/usr/pkgsrcを更新すればOK。
ディレクトリ/usrにpkgsrc.tar.gzをダウンロードしてtar -zxvf pkgsrc.tar.gzで展開します。

# ftpコマンドによるファイル転送は省略です。

とりあえず私は/usr/pkgsrc/shells/bashに移動してmake install。
インストール終了後、おもむろにchshでシェルを変更しました。

なお、cvsでのpkgsrc取得・更新は、（sh、ksh、bashの場合）/etc/profile に以下を追加してから

export CVSROOT=anoncvs@anoncvs.NetBSD.org：/cvsroot
export CVS_RSH=ssh

初めて pkgsrc を取得するときは

# cd /usr
# cvs checkout -P pkgsrc

２回目以降は

# cd /usr/pkgsrc/
# cvs -q update -dP

です。